직장인이 엑셀과 증권사 API로 자동매매 프로그램을 만든 이야기
직장인의 사이드 프로젝트, 엑셀 자동매매 시스템
주식 유튜브 채널 삼프로TV의 코너 'SML'에 출연한 '공돌 투자자'는 직장을 다니면서 증권사 오픈 API를 이용해 자동매매 프로그램을 직접 개발했다고 소개한다. "증권사가 열어준 API에 제가 직접 프로그래밍해서 알고리즘을 입힌 엑셀 기반 프로그램으로 개발하고 있습니다"라는 그의 설명대로, 별도의 전문 개발 툴이 아니라 엑셀을 기반으로 매매 로직을 짜 넣은 형태다. 거창한 시스템이 아니어도 오픈 API와 익숙한 도구(엑셀)만으로 개인이 매매 자동화를 시도할 수 있다는 점이 눈에 띈다. 이 사례는 투자 이야기이면서 동시에 하나의 자동화 사이드 프로젝트로도 읽힌다.
그가 짜 넣은 매매 원칙은 비교적 단순하다. "제 매매는 보통 4~5% 정도의 반등을 목표로 하고" 수익률 기준으로 최대 4~5일 정도 보유하는 방식으로, 짧게는 당일에, 길어도 며칠 안에 매수와 매도가 마무리된다. 이 판단과 실행을 사람이 매번 화면을 들여다보며 하는 대신, 프로그램이 대신 처리하도록 만든 것이 이 시스템의 핵심이다.
자동매매 시스템이 만든 사고, 그리고 버티게 한 원칙
하지만 자동화 시스템에는 사람이 예측하지 못한 상황에서 취약해지는 지점이 있다. 그는 이른바 SG증권발 사태로 8개 종목이 연속 하한가를 맞았던 날을 예로 든다. 관심 종목으로 등록해 둔 하림지주에 낮은 매수 타점을 걸어놓았는데, 그날 하한가가 발생하면서 그 가격이 자동으로 체결되어 매수가 이뤄져 버린 것이다. 원래는 하한가에서 자동으로 손절 매도가 나가도록 설정해 두었지만, 주가가 바로 하한가로 잠기면서 매도 호가 자체가 사라져 프로그램이 매도 주문을 넣을 방법이 없었다. 결국 크게 물리는 결과로 이어졌다.
이 사례는 자동매매 시스템이 아무리 정교한 손절 로직을 갖추고 있어도 소용없어지는 지점이 있음을 보여준다. 시장 자체가 정상적으로 작동하지 않는 극단적 상황, 즉 하한가로 호가가 사라지는 순간에는 그 로직이 무력화될 수 있다는 것이다. 그럼에도 그는 이 사고에서 완전히 무너지지 않았는데, 그 이유로 "몰빵이 아니라 정해진 비중 이하로만 매매하는 원칙이 있었기 때문에 오늘 이 자리에 나올 수 있었던 것 같습니다"라고 말한다. 즉 자동화 로직 자체의 완벽함보다, 한 종목에 넣는 비중을 미리 제한해 둔 리스크 관리 원칙이 실질적인 안전판 역할을 했다는 것이다.
자동매매의 한계와 보완책: 공시 알림 파이프라인
그는 또 다른 실패 사례도 언급한다. 어떤 종목에서 대표와 대주주가 지분을 매도했다는 공시가 있었는데, 이를 미처 체크하지 못한 상태에서 다음 날 프로그램이 자동으로 매수에 들어갔고 주가가 크게 빠지면서 손실을 봤다. 대주주·임원의 매도는 회사 내부 사정을 가장 잘 아는 사람이 지분을 던지는 신호일 수 있어 심리적으로 부정적인 신호로 해석되곤 한다. 이런 판단은 매매 알고리즘이 자동으로 걸러주기 어려운 영역이다. 그는 이를 두고 "자동매매를 돌리더라도 사람이 늘 직접 공시를 체크해야 하는 부분"이라고 정리한다.
이 한계를 완전히 없애지는 못하더라도 보완할 방법은 있다고 그는 소개한다. 금융감독원 DART 공시를 오픈 API로 받아와 새 공시가 올라오면 자동으로 알림(푸시)을 받도록 직접 프로그램을 만들 수도 있고, 텔레그램에서 공시만 구독해 받아볼 수 있는 채널을 이용하는 방법도 있다는 것이다. 그는 관심 종목을 기준으로 "풍문", "증자", "소유상황(대량 매도 등)", "전환사채", "추가상장"처럼 자신이 악재로 판단하는 키워드가 포함된 공시를 자동으로 리스트업해 받아보고 있다고 설명한다. 매매 자체는 프로그램이 실행하지만, 그 매매를 걸러줄 정보 감시 역시 또 다른 자동화 파이프라인으로 보완하는 구조다.
결론: 자동화는 만능이 아니라 원칙과 함께 굴러가는 도구
이 사례를 관통하는 메시지는 "자동화했으니 신경 쓰지 않아도 된다"는 것이 아니다. 오히려 자동매매 프로그램을 직접 만든 사람일수록 시스템의 한계를 더 잘 안다. 호가 소멸 같은 극단적 상황이나 공시처럼 사람의 해석이 필요한 정보가 대표적이다. 그는 이런 한계를 비중 제한 같은 원칙과 별도의 알림 자동화로 보완하고 있다는 점이 인상적이다. 엑셀과 오픈 API처럼 직장인이 본업 외 시간에도 다뤄볼 수 있는 도구로 자동화 시스템을 직접 짜고 운용하며 실패를 통해 보완해 나가는 이 과정은 투자 자동화를 넘어선다. 개인이 반복 업무를 자동화하려 할 때도 참고할 만한 사고방식을 보여준다.
근거 영상: 매매하지 말아야 할 종목 f. 공돌투자자 [SML #25] (삼프로TV 3PROTV) https://youtu.be/NmB_iZzIgbY?si=cTD27PNF0fzPj_vm
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